| dc.creator | Giesel, Marcelo Rubens | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-26T13:10:05Z | |
| dc.date.available | 2022-08-25 | |
| dc.date.available | 2022-08-26T13:10:05Z | |
| dc.date.issued | 2015-09-01 | |
| dc.identifier.citation | GIESEL, Marcelo Rubens. Aprendizado de Máquina na Detecção de Tendências em Bolsa De Valores. 2015. 106 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Programa de Pós-Graduação em Computação, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/8599 | |
| dc.description.abstract | This work aims to verify the feasibility of using the Nikolov’s trending detection algorithm
(NIKOLOV, 2012) in the Brazilian stock market. We identificate the differences
between the environments of the original application of the algorithm and the stock
exchange environment, and suggest four adaptations to the algorithm. In one adaptations
we have got a positive result, a financial return higher then the benchmark used,
which was the operation technique of moving averages intersection. The work ends
with suggestions for improvements and other types of tests. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizado de máquina | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Bolsa de valores | pt_BR |
| dc.subject | Learning machine | pt_BR |
| dc.subject | Artificial intelligence | pt_BR |
| dc.subject | Stock market | pt_BR |
| dc.title | Aprendizado de Máquina na Detecção de Tendências em Bolsa De Valores | pt_BR |
| dc.title.alternative | Learning Machine in the Detection of Trends in the Stock Market. | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0048629665334475 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorID | | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1544604888519188 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Marques, Thyago Carvalho | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1763926064124591 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem por objetivo verificar a viabilidade de utilização do algoritmo
de detecção de tendências de NIKOLOV (2012) no mercado de ações brasileiro. São
realizadas identificações das diferenças entre os ambientes da aplicação original
do algoritmo e do ambiente da bolsa de valores, e sugeridas quatro adaptações ao
algoritmo. Em uma das adaptações verificou-se resultado positivo, retorno financeiro
acima do benchmark utilizado, que foi a técnica de operação de cruzamento de
médias móveis. O trabalho é finalizado com sugestões de melhorias e de outros tipos
de testes. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Desenvolvimento Tecnológico | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Ricardo Matsumura de | |
