Aprendizado de Máquina na Detecção de Tendências em Bolsa De Valores

Giesel, Marcelo Rubens

dc.creator	Giesel, Marcelo Rubens
dc.date.accessioned	2022-08-26T13:10:05Z
dc.date.available	2022-08-25
dc.date.available	2022-08-26T13:10:05Z
dc.date.issued	2015-09-01
dc.identifier.citation	GIESEL, Marcelo Rubens. Aprendizado de Máquina na Detecção de Tendências em Bolsa De Valores. 2015. 106 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Programa de Pós-Graduação em Computação, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/8599
dc.description.abstract	This work aims to verify the feasibility of using the Nikolov’s trending detection algorithm (NIKOLOV, 2012) in the Brazilian stock market. We identificate the differences between the environments of the original application of the algorithm and the stock exchange environment, and suggest four adaptations to the algorithm. In one adaptations we have got a positive result, a financial return higher then the benchmark used, which was the operation technique of moving averages intersection. The work ends with suggestions for improvements and other types of tests.	pt_BR
dc.description.sponsorship	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES	pt_BR
dc.language	por	pt_BR
dc.publisher	Universidade Federal de Pelotas	pt_BR
dc.rights	OpenAccess	pt_BR
dc.subject	Aprendizado de máquina	pt_BR
dc.subject	Inteligência artificial	pt_BR
dc.subject	Bolsa de valores	pt_BR
dc.subject	Learning machine	pt_BR
dc.subject	Artificial intelligence	pt_BR
dc.subject	Stock market	pt_BR
dc.title	Aprendizado de Máquina na Detecção de Tendências em Bolsa De Valores	pt_BR
dc.title.alternative	Learning Machine in the Detection of Trends in the Stock Market.	pt_BR
dc.type	masterThesis	pt_BR
dc.contributor.authorID		pt_BR
dc.contributor.authorLattes	http://lattes.cnpq.br/0048629665334475	pt_BR
dc.contributor.advisorID		pt_BR
dc.contributor.advisorLattes	http://lattes.cnpq.br/1544604888519188	pt_BR
dc.contributor.advisor-co1	Marques, Thyago Carvalho
dc.contributor.advisor-co1Lattes	http://lattes.cnpq.br/1763926064124591	pt_BR
dc.description.resumo	Este trabalho tem por objetivo verificar a viabilidade de utilização do algoritmo de detecção de tendências de NIKOLOV (2012) no mercado de ações brasileiro. São realizadas identificações das diferenças entre os ambientes da aplicação original do algoritmo e do ambiente da bolsa de valores, e sugeridas quatro adaptações ao algoritmo. Em uma das adaptações verificou-se resultado positivo, retorno financeiro acima do benchmark utilizado, que foi a técnica de operação de cruzamento de médias móveis. O trabalho é finalizado com sugestões de melhorias e de outros tipos de testes.	pt_BR
dc.publisher.department	Centro de Desenvolvimento Tecnológico	pt_BR
dc.publisher.program	Programa de Pós-Graduação em Computação	pt_BR
dc.publisher.initials	UFPel	pt_BR
dc.subject.cnpq	CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO	pt_BR
dc.publisher.country	Brasil	pt_BR
dc.contributor.advisor1	Araújo, Ricardo Matsumura de

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PPGC: Dissertações e Teses [236]
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