Aprendizado de Máquina na Detecção de Tendências em Bolsa De Valores
Date
2015-09-01Metadata
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Este trabalho tem por objetivo verificar a viabilidade de utilização do algoritmo
de detecção de tendências de NIKOLOV (2012) no mercado de ações brasileiro. São
realizadas identificações das diferenças entre os ambientes da aplicação original
do algoritmo e do ambiente da bolsa de valores, e sugeridas quatro adaptações ao
algoritmo. Em uma das adaptações verificou-se resultado positivo, retorno financeiro
acima do benchmark utilizado, que foi a técnica de operação de cruzamento de
médias móveis. O trabalho é finalizado com sugestões de melhorias e de outros tipos
de testes.
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